久期的计算公式
2024-08-15 12:55:26 阅读：44
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如果市场利率是Y，现金流(X1,X2,...,Xn)的久期为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]，即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。
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本文概览：如果市场利率是Y，现金流(X1,X2,...,Xn)的久期为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]，即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。其中，PVXi表示第i期现金