在险价值的特点
2024-08-15 12:55:24 阅读：95
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在险价值是指在一定的时间(t)内，在一定的置信度(比如95%)下，投资者最小的期望损失。作为一种市场风险测量和管理的新工具，在险价值法就是为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最小的损失额。J.P.摩根银行在1994年提出的“风险度量制”模型是这种方法的典型代表。
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